Beschreibung
Ziel ist, Asset Liability Managment / Bilanzstrukturmanagement leicht und gut zu verstehen. Nach Absolvierung der Cyber*School werden Sie in der Lage sein ALM, Maßnahmen für den eigenen Arbeitsbereich vorzuschlagen und zu diskutieren. Die Interpretation von ALM relevanten Reports wird Ihnen eigenständig möglich sein.
Für alle, die mit ALM zu tun haben, aber nicht selbst ALM/Treasury Spezialisten sind, sind die ALM Management Cyber*Schools gedacht: Für Sie bieten wir das Wissen der ALM Steuerung in kleinen, relevanten Portionen an. Studieren und vertiefen dauert, je nach Lerngeschwindigkeit, 25 Stunden. Und dafür haben Sie 6 Wochen Zeit.
Die zweite ALM Management Cyber*School konzentriert sich auf die Liquiditätsrisiko-Steuerung.
Die Cyber*School bietet folgende Inhalte:
- Kapitel 1: Organisation und Aufgaben des Aktiv-/Passiv Managements (Beispielvideo)
Das ALM und die Gesamtbanksteuerung im Geschäftsmodell einer Bank
Die Aufgaben und Organisation des ALM und der Gesamtbanksteuerung
Risikomessung und risikoadäquates Kapital
CRD/CRR: Säule 1 und Säule 2
ICAAP/ILAAP - Kapitel 2: Bausteine der Liquiditätsrisikosteuerung
Reporting und Ablauf einer ALM Sitzung
Gesetzliche Bestimmungen zum Liquiditätsrisiko – LCR, NSFR
Liquiditäts-Transferpreise – Methodik
Darstellung der Liquiditätsrisikoposition – Mapping und Gaps
Liquiditätsrisikoergebnis: Accrual, Mark to Market, Total Return der ALM Liquiditätsrisikoposition
Kapitel 3: Maßnahmen in der Steuerung
ALM Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos (Repos, Cross Currency Swaps, besicherte und unbesicherte Refinanzierungen)
Steuerung des Geschäfts mit nicht definierter Kapitalbindung
Der Wertpapierbestand in der Steuerung der Liquidität; Berechnung von Liquiditätspufferkosten
Derivate: Margin Calls und Auswirkung auf Liquidität
Die Steuerung der LCR: Wertpapier Nostro und Repo-Geschäfte, Einfluss auf die LCR und LimitsystemeSteuerung der Fremdwährungs-Liquiditätsposition