Beschreibung

Zum 31.12.2016 hat der ACI Deutschland e.V. seine Mitgliedschaft im ACI FMA beendet und sich in AEFMA Deutschland e.V. umbenannt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Zertifizierung neu aufgesetzt und im Herbst 2017 ein entsprechendes deutschsprachiges AEFMA Finanzmarktzertifikat eingeführt. Das AEFMA Finanzmarktzertifikat beinhaltet Themen des Handels und Back Offices und wird sich sicher in den nächsten Jahren als Benchmark für die Handelszertifizierung im deutschsprachigen Raum durchsetzen:

Das AEFMA Finanzmarktzertifikat dient als Grundausbildung für das Aus- und Weiterbildungsprogramm der Allied European Financial Markets Association (AEFMA) Germany. Ziel des AEFMA Finanzmarktzertifikates ist es, dass sich Kandidaten ein Fachwissen bezüglich der Struktur und Funktionsweise verschiedener Finanzmärkte (Geld-, Kapital- und Devisenmarkt) aneignen. Dies inkludiert die finanzmathematische und wirtschaftliche Funktionsweise der dort gehandelten Finanzprodukte.

Der erfolgreiche Abschluss des AEFMA Finanzmarktzertifikates befähigt Kandidaten, die im Syllabus behandelten Produkte zu handeln.

  • Finanzmathematik
    Zinsberechnungsmethoden und Umrechnungen im Geld- und Kapitalmarkt, Interpolationen, Diskontsatzberechnungen, Zinskurven, Forward-Satz-Berechnung, Barwert und zukünftiger Wert
  • Geldmärkte
    Interbank Depots, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Repos und Sell an Buy Backs: Konventionen, Terminologie, Pricing, Cash Flows und Arbitrage Strategien
  • Foreign Exchange
    Spot und Crosses, Devisentermine, FX Swaps, Forward Swaps:  Konventionen, Terminologie, Pricing, Arbitrage Strategien, Risiken der Instrumente
  • Geldmarkt Derivate
    Forward Rate Agreements, Geldmarkt Futures, Money Market Swaps, Overnight Index Swaps: Konventionen, Terminologie, Pricing, Arbitrage Strategien, Zusammenhänge zwischen den Instrumenten
  • Rentenmärkte und Derivate
    Anleihen, Zins Swaps, Tenor Basis Swaps, Cross Currency Swaps, Anleihe Futures, Credit Default Swaps: Konventionen, Terminologie, Pricing, Risiken, Arbitrage Strategien
  • Optionen
    FX und Zinsoptionen: innerer Wert und Zeitwert, Aussagen von Delta, Gamma, Vega und Theta, Delta Hedging, Optionsstrategien
  • Gesetzliche Grundlagen & Regularien
    LCR & NSFR, EMIR & MIFID, ICAAP & ILAAP, CRD & CRR, SFTR
  • Risikomanagement
    Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationales Risiko; Risikokapital, Risikokomponenten der verschiedenen Produkte, Value at Risk ; Basel 2/3 (Eigenkapitalqualität, Eigenkapitalunterlegung für Kredit und Marktrisiken, LCR/NSFR, Leverage Ratio, Säule 2 Anforderungen)
  • Abwicklung & Bankbetrieb
    Operations und Organisation, Geschäftserfassung, Transaktionsbestätigungen, Clearing, Netting, Settlement, Reconciliation, Risiken im Settlement
  • Verhaltenskodex
    Marktterminologie, Handelsusancen, Standards für Kunden- und Broker-Beziehungen