Beschreibung

Die ALM und Treasury Aktivitäten der Banken werden weiters von der Regulatorik getrieben. Während die Marktrisikomessung der CRR 2 („Fundamental Review of the Trading Book“) zu höheren Eigenmittelunterlegungen für Handelsbuchpositionen führen wird, werden die Spielräume der Zuordnung zum Bankbuch begrenzt und die für Zins-, Credit Spread- und Liquiditätsrisiken erforderlichen Säule 2 Eigenmittel erhöht.

Wir haben die Änderungen analysiert und diskutieren mit Ihnen im Workshop um folgende Inhalte und deren Konsequenzen für die Praxis:

Möglichkeiten und Grenzen der Zinsrisikosteuerung im Bankbuch unter Berücksichtigung der aktuellen EBA Vorgaben
Geänderte Rahmenbedingungen für Investments in Fonds und deren Konsequenzen für die Bankbuchsteuerung
Eigenmittelanforderungen über MREL/TLAC und SREP
Liquiditätsrisikosteuerung
IFRS 9 Konsequenzen für Hedge Accounting und G&V Konsequenzen der neuen Expected Credit Loss Berechnung
EBA Stress Test Vorgaben und Konsequenzen für die ICAAP Risikodarstellungen

Zielgruppe

ALM Praktiker/innen, die sich auf die Auswirkungen der neuen Regelungen vorbereiten wollen und ALM-Ertrag steuern müssen.
Mitarbeiter/innen aus den Bereichen ALM, Controlling und Risk Management, welche die neuen Regularien und ihre Konsequenzen komprimiert aufarbeiten wollen
Absolventen/innen des Certified ALM-Manager Kurses, die ein Zertifizierungs-Update wünschen

Workshop*ALM Update